Contoh Model AR (2)

1. Apakah proses AR 2?
2. Bagaimana anda menunjukkan AR 2 adalah pegun?
3. Adakah ar 2 tidak bergerak?
4. Adakah AR 2 kausal?

Apakah proses AR 2?

Proses AR (1) Autoregressive adalah satu di mana nilai semasa didasarkan pada nilai yang terdahulu sebelum ini, sementara proses AR (2) adalah satu di mana nilai semasa didasarkan pada dua nilai sebelumnya. Proses AR (0) digunakan untuk bunyi putih dan tidak mempunyai pergantungan antara istilah.

Bagaimana anda menunjukkan AR 2 adalah pegun?

1. Keadaan stesen adalah: dua penyelesaian x dari φ (x) = 1 -φ1x -φ2x2 = 0 berada di luar lingkaran unit. 2. Menulis semula model AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.

Adakah ar 2 tidak bergerak?

c. Proses AR (2)

Apabila penyelesaian ini, dalam nilai mutlak, lebih kecil daripada 1, model AR (2) adalah pegun. Derivasi ACF teoretikal dan PACF untuk model AR (2) diterangkan di bawah.

Adakah AR 2 kausal?

Model AR (2) adalah kausal.