Autokorelasi dan varians

1. Bagaimana anda menemui varians autokorelasi?
2. Apakah perbezaan antara autokorelasi dan autokovarians?
3. Apakah perbezaan antara kovarians dan autokovarians?
4. Apa yang diberitahu oleh autokorelasi kepada anda?

Bagaimana anda menemui varians autokorelasi?

Definisi 1: Fungsi autokorelasi (ACF) di lag k, dilambangkan ρ_k, proses stokastik pegun, ditakrifkan sebagai ρ_k = γ_k/γ₀ di mana γ_k = cov (y_i, y_i+k) untuk mana -mana i. Perhatikan bahawa γ₀ adalah varians proses stokastik. Varians siri masa adalah s₀. Plot R_k terhadap K dikenali sebagai korelogram.

Apakah perbezaan antara autokorelasi dan autokovarians?

Autokorelasi adalah korelasi silang isyarat dengan sendirinya, dan autokovarian adalah kovarian silang isyarat dengan sendirinya.

Apakah perbezaan antara kovarians dan autokovarians?

Kovarians ditakrifkan untuk sepasang pembolehubah rawak yang ditakrifkan pada ruang kebarangkalian yang sama. Autocovariance ditakrifkan untuk sepasang nilai dalam proses stokastik yang diskret.

Apa yang diberitahu oleh autokorelasi kepada anda?

Autokorelasi mewakili tahap persamaan antara siri masa tertentu dan versi yang tertinggal sendiri sepanjang selang masa berturut -turut. Autokorelasi mengukur hubungan antara nilai semasa pembolehubah dan nilai masa lalu.