Howtosignalprocessing
Fungsi autokorelasi (ACF) mentakrifkan bagaimana titik data dalam siri masa berkaitan, secara purata, ke titik data sebelumnya (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Dengan kata lain, ia mengukur kesamaan diri isyarat pada masa kelewatan yang berbeza.
- Bagaimana anda mencari autokorelasi fungsi?
- Apakah fungsi autokorelasi dalam siri masa?
- Apakah fungsi autokorelasi dalam ekonomi?
Bagaimana anda mencari autokorelasi fungsi?
Bilangan autokorelasi yang dikira adalah sama dengan panjang efektif siri masa yang dibahagikan dengan 2, di mana panjang efektif siri masa adalah bilangan titik data dalam siri tanpa jurang pra-data. Bilangan autokorelasi dikira julat antara minimum 2 dan maksimum 400.
Apakah fungsi autokorelasi dalam siri masa?
Autokorelasi adalah korelasi antara dua pemerhatian pada titik yang berbeza dalam siri masa. Sebagai contoh, nilai yang dipisahkan oleh selang mungkin mempunyai korelasi positif atau negatif yang kuat. Apabila korelasi ini hadir, mereka menunjukkan bahawa nilai masa lalu mempengaruhi nilai semasa.
Apakah fungsi autokorelasi dalam ekonomi?
Autokorelasi merujuk kepada tahap korelasi pembolehubah yang sama antara dua selang masa berturut -turut. Ia mengukur bagaimana versi yang tertinggal nilai pemboleh ubah berkaitan dengan versi asalnya dalam siri masa. Autokorelasi, sebagai konsep statistik, juga dikenali sebagai korelasi siri.
