Derivasi matriks autokorelasi

1. Apakah matriks autokorelasi?
2. Bagaimana anda mengira autokorelasi?
3. Bagaimana anda menjumpai autokorelasi dalam siri masa?

Apakah matriks autokorelasi?

Matriks autokorelasi adalah matriks Hermitian untuk vektor rawak kompleks dan matriks simetri untuk vektor rawak sebenar. Matriks autokorelasi adalah matriks semidefinit positif, i.e. untuk vektor rawak sebenar, dan masing -masing. Sekiranya vektor rawak kompleks.

Bagaimana anda mengira autokorelasi?

Bilangan autokorelasi yang dikira adalah sama dengan panjang efektif siri masa yang dibahagikan dengan 2, di mana panjang efektif siri masa adalah bilangan titik data dalam siri tanpa jurang pra-data.

Bagaimana anda menjumpai autokorelasi dalam siri masa?

Fungsi autokorelasi (ACF) menilai korelasi antara pemerhatian dalam siri masa untuk satu set lags. Siri ACF untuk Masa Y diberikan oleh: corr (y_t,y_t-k), k = 1,2, ... Penganalisis biasanya menggunakan graf untuk memaparkan fungsi ini.