Autokorelasi urutan beralih

1. Bagaimana anda menemui autokorelasi urutan?
2. Apakah Autokorelasi Urutan?
3. Apakah autokorelasi dalam urutan PN?
4. Apakah autokorelasi fungsi pensampelan?

Bagaimana anda menemui autokorelasi urutan?

Definisi 1: Fungsi autokorelasi (ACF) di lag k, dilambangkan ρ_k, proses stokastik pegun, ditakrifkan sebagai ρ_k = γ_k/γ₀ di mana γ_k = cov (y_i, y_i+k) untuk mana -mana i. Perhatikan bahawa γ₀ adalah varians proses stokastik. Varians siri masa adalah s₀. Plot R_k terhadap K dikenali sebagai korelogram.

Apakah Autokorelasi Urutan?

Fungsi autokorelasi (ACF), seperti yang ditakrifkan oleh Persamaan 6.6, adalah produk purata urutan x [n] dengan masa beralih m, versi dirinya sendiri. Autokorelasi adalah ukuran yang berharga dari pergantungan statistik antara nilai x [n] pada masa yang berlainan, dan meringkaskan struktur domain masanya.

Apakah autokorelasi dalam urutan PN?

Kod PN adalah urutan nombor binari dengan sifat autokorelasi tertentu. Urutan ini biasanya berkala. Urutan maksimum panjang adalah urutan PN berkala dengan tempoh yang paling lama untuk jangka panjang m dari daftar peralihan. Tempoh urutan sedemikian ialah n = 2^M-1.

Apakah autokorelasi fungsi pensampelan?

Autokorelasi, yang kadang -kadang dikenali sebagai korelasi siri dalam kes masa diskret, adalah korelasi isyarat dengan salinan yang ditangguhkan sendiri sebagai fungsi kelewatan. Secara tidak rasmi, ia adalah persamaan antara pemerhatian pemboleh ubah rawak sebagai fungsi masa lag di antara mereka.