Auto-korelasi isyarat masa [ditutup]

1. Apakah korelasi auto dalam siri masa?
2. Apakah korelasi automatik isyarat?
3. Mengapa korelasi auto menjadi masalah?
4. Apakah akibat dari korelasi auto?

Apakah korelasi auto dalam siri masa?

Istilah autokorelasi merujuk kepada tahap kesamaan antara a) siri masa tertentu, dan b) versi yang tertinggal sendiri, melebihi c) selang waktu berturut -turut. Dalam erti kata lain, autokorelasi bertujuan untuk mengukur hubungan antara nilai sekarang pembolehubah dan sebarang nilai masa lalu yang mungkin anda akses.

Apakah korelasi automatik isyarat?

Autokorelasi, yang kadang -kadang dikenali sebagai korelasi siri dalam kes masa diskret, adalah korelasi isyarat dengan salinan yang ditangguhkan sendiri sebagai fungsi kelewatan. Secara tidak rasmi, ia adalah persamaan antara pemerhatian pemboleh ubah rawak sebagai fungsi masa lag di antara mereka.

Mengapa korelasi auto menjadi masalah?

Autokorelasi boleh menyebabkan masalah dalam analisis konvensional (seperti regresi kuadrat paling rendah) yang menganggap kemerdekaan pemerhatian. Dalam analisis regresi, autokorelasi sisa regresi juga boleh berlaku jika model itu tidak betul ditentukan.

Apakah akibat dari korelasi auto?

Sekiranya autokorelasi positif, kesilapan standard cenderung lebih kecil, dan hasil ujian t atau f akan dinaikkan atau berat sebelah dengan cara yang positif. Inflasi ini meningkatkan kadar ralat jenis I (i.e., Terlalu sering menunjukkan kesan apabila sebenarnya tidak ada).