Howtosignalprocessing
- Bagaimana anda mengira autokorelasi dalam model AR?
- Bagaimana anda menentukan susunan model AR?
- Apa itu Autokorelasi?
- Apakah urutan autokorelasi?
Bagaimana anda mengira autokorelasi dalam model AR?
Fungsi autokorelasi (ACF)
Biarkan Y H = E (X T X T + H) = E (X T X T - H), tempoh masa pemerhatian kovarians (apabila min = 0). Biarkan = korelasi antara pemerhatian yang merupakan tempoh masa yang terpisah. Untuk mencari kovarians, kalikan setiap sisi model untuk X T - H, kemudian ambil jangkaan.
Bagaimana anda menentukan susunan model AR?
Perintah autoregression adalah bilangan nilai sebelum ini dalam siri yang digunakan untuk meramalkan nilai pada masa ini. Oleh itu, model terdahulu adalah autoregression pesanan pertama, ditulis sebagai AR (1).
Apa itu Autokorelasi?
Fungsi autokorelasi proses AR (P) adalah jumlah eksponen yang membusuk. Setiap akar sebenar menyumbang komponen kepada fungsi autokorelasi yang merosot secara eksponen. Begitu juga, setiap pasangan akar konjugasi kompleks menyumbang ayunan yang melembutkan.
Apakah urutan autokorelasi?
Autokorelasi adalah koefisien korelasi linear antara dua istilah urutan pembolehubah rawak. Autokorelasi juga dipanggil korelasi bersiri.
