Howtosignalprocessing
- Bagaimana anda mengira autokorelasi dalam model AR?
- Apakah korelasi ar 1?
- Apa maksud AR 1?
- Apakah korelasi auto untuk ketinggalan 1?
Bagaimana anda mengira autokorelasi dalam model AR?
Fungsi autokorelasi (ACF)
Biarkan Y H = E (X T X T + H) = E (X T X T - H), tempoh masa pemerhatian kovarians (apabila min = 0). Biarkan = korelasi antara pemerhatian yang merupakan tempoh masa yang terpisah. Untuk mencari kovarians, kalikan setiap sisi model untuk X T - H, kemudian ambil jangkaan.
Apakah korelasi ar 1?
AR (1): heterogen.
Ini adalah struktur autoregressive pertama dengan variasi heterogen. Hubungan antara mana -mana dua elemen adalah sama dengan r untuk unsur -unsur bersebelahan, r2 untuk dua elemen yang dipisahkan oleh satu pertiga, dan sebagainya. dikekang terletak di antara -1 dan 1.
Apa maksud AR 1?
Memahami model autoregressive
Proses AR (1) Autoregressive adalah satu di mana nilai semasa didasarkan pada nilai yang terdahulu sebelum ini, sementara proses AR (2) adalah satu di mana nilai semasa didasarkan pada dua nilai sebelumnya.
Apakah korelasi auto untuk ketinggalan 1?
Autokorelasi lag 1 (i.e., k = 1 di atas) adalah korelasi antara nilai -nilai yang satu masa terpisah. Lebih umum, autokorelasi lag k adalah korelasi antara nilai -nilai yang merupakan tempoh masa k.
