Cara menggunakan fungsi tetingkap semasa mencari autokorelasi?

1. Bagaimana anda menjumpai autokorelasi dalam siri masa?
2. Bagaimana anda menganalisis plot autokorelasi?

Bagaimana anda menjumpai autokorelasi dalam siri masa?

Fungsi autokorelasi (ACF) menilai korelasi antara pemerhatian dalam siri masa untuk satu set lags. Siri ACF untuk Masa Y diberikan oleh: corr (y_t,y_t-k), k = 1,2, ... Penganalisis biasanya menggunakan graf untuk memaparkan fungsi ini.

Bagaimana anda menganalisis plot autokorelasi?

Sekiranya nilai autokorelasi hampir kepada 0, maka nilai antara pemerhatian berturut -turut tidak berkorelasi antara satu sama lain. Secara terbalik, nilai autokorelasi hampir 1 atau -1 menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif atau negatif yang kuat antara pemerhatian berturut -turut.