Cara mengira pekali autoregressive

1. Bagaimana anda mengira pekali AR?
2. Apakah pekali autoregressive?
3. Bagaimana anda mengira model autoregressive?
4. Bagaimana varians dikira dalam AR?

Bagaimana anda mengira pekali AR?

Nasib baik, ada cara yang lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan pekali AR untuk p sewenang-wenang. Pertimbangkan AR (P) xi + 1 = φ1xi + φ2xi -1 + ··· + φpxi -p + 1 + ξi + 1.

Apakah pekali autoregressive?

Koefisien autoregressive mewakili pekali penapis IIR. Model autoregressive boleh diwakili sebagai penapis IIR.

Bagaimana anda mengira model autoregressive?

Oleh itu, model perintah autoregressive p boleh ditulis sebagai yt = c+φ1yt -1+φ2yt -2+⋯+φpyt -p+εt, y t = c+φ 1 y t - 1+φ 2 y t - 2+⋯+ φ p y t - p + ε t, di mana εt adalah bunyi putih. Ini seperti regresi berganda tetapi dengan nilai tertinggal YT sebagai peramal.

Bagaimana varians dikira dalam AR?

Pesanan Autoregressive One (AR (1)) Proses:

Formula umum untuk proses AR (1) ialah xy = ρxt -1+ϵt dengan ϵt ~ iid (0, σ2). Varians XT akan diberikan oleh: var [xt] = ρ2var [xt -1]+var [ϵt] kerana var [ax] = a2var [x]. Keadaan stationarity menunjukkan bahawa var [xt] = var [xt -1].