Bias negatif dalam sampel auto-korelasi siri masa yang tidak jelas

1. Bagaimana jika autokorelasi negatif?
2. Bolehkah anda mempunyai autokorelasi negatif?
3. Bolehkah ACF menjadi negatif?
4. Adakah autokorelasi menyebabkan kecenderungan?

Bagaimana jika autokorelasi negatif?

Autokorelasi negatif berlaku apabila kesilapan tanda yang diberikan antara dua nilai siri masa yang tertinggal oleh K diikuti dengan kesilapan tanda yang berbeza.

Bolehkah anda mempunyai autokorelasi negatif?

Autokorelasi, juga dikenali sebagai korelasi bersiri, merujuk kepada tahap korelasi pembolehubah yang sama antara dua selang masa berturut -turut. Nilai autokorelasi berkisar antara -1 hingga 1. Nilai antara -1 dan 0 mewakili autokorelasi negatif. Nilai antara 0 dan 1 mewakili autokorelasi positif.

Bolehkah ACF menjadi negatif?

Harta ACF mentakrifkan corak yang berbeza untuk autokorelasi. Untuk nilai positif, ACF secara eksponen berkurangan kepada 0 apabila lag meningkat. Untuk negatif, ACF juga secara eksponen merosot hingga 0 apabila lag meningkat, tetapi tanda -tanda algebra untuk autokorelasi bergantian antara positif dan negatif.

Adakah autokorelasi menyebabkan kecenderungan?

Di hadapan autokorelasi, penganggar OLS tidak berat sebelah dan tidak cekap. Penganggar OLS tidak akan memberikan hasil yang berat sebelah, iaitu penganggar akan berkumpul dengan nilai sebenar mereka. Apabila terdapat autokorelasi, penganggar OLS akan kekal linear, tidak berat sebelah, dan konsisten.