Howtosignalprocessing
- Cara Mentafsirkan Newey-West?
- Mengapa kita menggunakan ralat standard Newey-West?
- Adakah pekali perubahan Newey-West?
- Apakah ralat standard HAC?
Cara Mentafsirkan Newey-West?
. Ini bermakna bahawa apabila masa antara istilah ralat meningkat, korelasi antara terma ralat berkurangan. Oleh itu, penganggar dapat digunakan untuk memperbaiki regresi kuadrat biasa (OLS) yang biasa apabila sisa -sisa heteroskedastic dan/atau autokorrelasi.
Mengapa kita menggunakan ralat standard Newey-West?
Kaedah ralat standard Newey-West adalah kaedah/penganggar yang teguh yang sangat tepat apabila terdapat kehadiran heteroskedasticity dan autokorelasi. Juga, apabila dalam model panel terdapat nilai yang tertinggal bagi penunjuk maka kaedah ini sangat konsisten.
Adakah pekali perubahan Newey-West?
Penganggar Newey-West menyesuaikan bagaimana kesilapan standard pekali regresi dikira, tetapi bukan ralat standard model (misalnya. akar kuadrat dari kesilapan persegi min).
Apakah ralat standard HAC?
(HAC) Kesalahan standard
Pertimbangkan generalisasi model lag yang diedarkan, di mana kesilapan ut tidak semestinya saya.i.d., i.e., Yt = β0 + β1xt + ... + βr + 1xt -r + ut . • Katakan bahawa UT berkorelasi secara serentak; Kemudian, OLS masih akan. hasil penganggar konsisten* pekali.
