Memahami model autoregressive secara fizikal (soalan yang benar -benar asas)

1. Bagaimana anda menafsirkan hasil model autoregressive?
2. Bagaimana anda akan menentukan susunan proses autoregressive?
3. Apakah parameter model AR?
4. Apakah perbezaan antara purata autoregressive dan bergerak?

Bagaimana anda menafsirkan hasil model autoregressive?

Anda boleh mentafsirkannya sebagai sebahagian daripada nilai sebelumnya yang kekal di masa depan. Senang diperhatikan bahawa pekali ini harus selalu antara -1 dan 1. Izinkan saya menerangkan mengapa. Sekiranya nilai mutlak pekali lebih besar daripada 1, maka dari masa ke masa, ia akan meletup.

Bagaimana anda akan menentukan susunan proses autoregressive?

Perintah autoregression adalah bilangan nilai sebelum ini dalam siri yang digunakan untuk meramalkan nilai pada masa ini. Oleh itu, model terdahulu adalah autoregression pesanan pertama, ditulis sebagai AR (1).

Apakah parameter model AR?

Parameter AR boleh dianggarkan menggunakan beberapa teknik seperti penapis Kalman, yule-walker, jangkaan-memaksimumkan, sekurang-kurangnya persegi, burg, algoritma ke hadapan, dll dan lain-lain. [49,180-183] [49] [180] [181] [182] [183].

Apakah perbezaan antara purata autoregressive dan bergerak?

Model purata bergerak serupa dengan model autoregressive, kecuali bahawa bukannya gabungan linear nilai siri masa lalu, ia adalah gabungan linear dari istilah bunyi putih yang lalu.