Python autocorrelation yang berbeza dengan FFT dan bukan FFT

1. Bagaimana anda memeriksa autokorelasi dalam python?
2. Apa itu Fourier Transform of Autocorrelation?
3. Bagaimana anda mentafsirkan plot autokorelasi di Python?

Bagaimana anda memeriksa autokorelasi dalam python?

Sebagai langkah pertama, autokorelasi dapat diperiksa dengan cepat menggunakan fungsi lagplot () yang disediakan oleh panda. di mana, data adalah data dataframe input. Lag Menentukan Integer Untuk Mendapatkan Lags.

Apa itu Fourier Transform of Autocorrelation?

R (τ) = ∫∞ -∞x (t) x * (t -τ) dt. Pernyataan - Harta autokorelasi transformasi Fourier menyatakan bahawa transformasi Fourier dari autokorelasi satu domain dalam masa adalah sama dengan kuadrat modulus spektrum frekuensinya.

Bagaimana anda mentafsirkan plot autokorelasi di Python?

Sekiranya nilai autokorelasi hampir kepada 0, maka nilai antara pemerhatian berturut -turut tidak berkorelasi antara satu sama lain. Secara terbalik, nilai autokorelasi hampir 1 atau -1 menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif atau negatif yang kuat antara pemerhatian berturut -turut.