Kriteria pemilihan pesanan var lag

1. Apakah kriteria pemilihan pesanan var lag?
2. Bagaimana saya memilih panjang ketinggalan dalam var?
3. Apakah pesanan lag dalam model VAR?
4. Bagaimana anda memilih panjang ketinggalan dalam kointegrasi?

Apakah kriteria pemilihan pesanan var lag?

Enam kriteria adalah kriteria maklumat Schwarz (sic), kriteria hannan-quinn (hqc), kriteria maklumat akaike (aic), ujian nisbah nisbah urutan umum-ke-spesifik (LR), pembetulan sampel kecil untuk itu Ujian (SLR) yang dicadangkan oleh Sims (1980), dan Portmanteau berurutan khusus untuk ...

Bagaimana saya memilih panjang ketinggalan dalam var?

Secara panjang ketinggalan dalam model VAR dipilih menggunakan kriteria maklumat statistik. Ini bermaksud bahawa model VAR dipasang untuk pelbagai panjang statistik tertentu dikira. Panjang lag diambil untuk menjadi model dengan statistik terkecil.

Apakah pesanan lag dalam model VAR?

Lag adalah nilai pemboleh ubah dalam tempoh masa sebelumnya. Oleh itu, secara umum var pesanan pth merujuk kepada model VAR yang termasuk ketinggalan untuk tempoh masa P yang terakhir. Var pesanan pth dilambangkan "var (p)" dan kadang-kadang dipanggil "var dengan p lags".

Bagaimana anda memilih panjang ketinggalan dalam kointegrasi?

Biasanya, pemula dalam siri masa ekonomi cenderung melangkau langkah d. e. Untuk kointegrasi, panjang ketinggalan adalah panjang ketinggalan yang dipilih dari langkah D minus satu (kerana kita menjalankan model dalam perbezaan pertama sekarang, tidak seperti tahap ketika kita menggunakan var untuk menentukan panjang lag).