Howtosignalprocessing
- Adalah proses Markov martingale?
- Apakah perbezaan antara rantaian martingale dan Markov?
- Adakah semua rantaian martingales Markov?
- Bagaimana anda memeriksa sama ada proses stokastik adalah martingale?
Adalah proses Markov martingale?
Harta Markov
XN adalah proses Markov. Martingale adalah kes khas Markov wth f = x dan g = x. Walau bagaimanapun, untuk proses menjadi Markov, kami memerlukan setiap fungsi f fungsi yang sepadan dengan g sehingga (6) memegang. Jadi tidak semua martingales adalah Markov.
Apakah perbezaan antara rantaian martingale dan Markov?
Que: Apakah perbezaan antara harta Markov dan martingale? Markov bermaksud ke mana seterusnya bergantung pada tempat kita sekarang. Sebarang proses dengan kenaikan bebas mempunyai harta Markov, misalnya gerakan Brownian. Martingale bermaksud bahawa kita mengharapkan nilai masa depan menjadi nilai semasa.
Adakah semua rantaian martingales Markov?
Tidak, tidak semua martingales adalah proses Markov.
Bagaimana anda memeriksa sama ada proses stokastik adalah martingale?
Secara rasmi, proses stokastik seperti di atas adalah martingale jika e [xt+1 | ℱt] = Xt. Selalunya kita menggantikan ℱt dengan σ-algebra yang dihasilkan oleh x0... Xt dan tulis ini sebagai e [xt+1| X0... Xt] = Xt.
