Howtosignalprocessing
Apakah persamaan yule-walker?
Persamaan Yule-Walker adalah blok bangunan model AR linear, menghubungkan parameternya ke fungsi kovarians proses. Oleh itu, parameter model dianggarkan dari kovarians siri masa. Ramalan boleh dipertimbangkan dengan menggunakan model ramalan yang dihasilkan.
Bagaimana anda menunjukkan AR 2 adalah pegun?
1. Keadaan stesen adalah: dua penyelesaian x dari φ (x) = 1 -φ1x -φ2x2 = 0 berada di luar lingkaran unit. 2. Menulis semula model AR (2), (1 - φ1l - φ2l2) yt = ϵt.
Apakah proses AR 2?
Proses AR (1) Autoregressive adalah satu di mana nilai semasa didasarkan pada nilai yang terdahulu sebelum ini, sementara proses AR (2) adalah satu di mana nilai semasa didasarkan pada dua nilai sebelumnya. Proses AR (0) digunakan untuk bunyi putih dan tidak mempunyai pergantungan antara istilah.
