Autokorelasi

Autokorelasi, yang kadang -kadang dikenali sebagai korelasi siri dalam kes masa diskret, adalah korelasi isyarat dengan salinan yang ditangguhkan sendiri sebagai fungsi kelewatan. Secara tidak rasmi, ia adalah persamaan antara pemerhatian pemboleh ubah rawak sebagai fungsi masa lag di antara mereka.

1. Apakah perbezaan antara korelasi dan autokorelasi?
2. Mengapa autokorelasi menjadi masalah?
3. Apa itu Autokorelasi dalam Siri Masa?

Apakah perbezaan antara korelasi dan autokorelasi?

Autokorelasi, juga dikenali sebagai korelasi bersiri, merujuk kepada tahap korelasi pembolehubah yang sama antara dua selang masa berturut -turut. Nilai autokorelasi berkisar antara -1 hingga 1. Nilai antara -1 dan 0 mewakili autokorelasi negatif. Nilai antara 0 dan 1 mewakili autokorelasi positif.

Mengapa autokorelasi menjadi masalah?

Autokorelasi boleh menyebabkan masalah dalam analisis konvensional (seperti regresi kuadrat paling rendah) yang menganggap kemerdekaan pemerhatian. Dalam analisis regresi, autokorelasi sisa regresi juga boleh berlaku jika model itu tidak betul ditentukan.

Apa itu Autokorelasi dalam Siri Masa?

Autokorelasi adalah korelasi antara dua pemerhatian pada titik yang berbeza dalam siri masa. Sebagai contoh, nilai yang dipisahkan oleh selang mungkin mempunyai korelasi positif atau negatif yang kuat. Apabila korelasi ini hadir, mereka menunjukkan bahawa nilai masa lalu mempengaruhi nilai semasa.