Kovarians vs autokorelasi

1. Adalah kovarians sama seperti autokorelasi?
2. Apakah perbezaan antara kovarians dan autokovarians?
3. Bagaimana autokorelasi berbeza dari korelasi?
4. Apa ukuran autokorelasi atau autokovarians?

Adalah kovarians sama seperti autokorelasi?

Autokorelasi adalah korelasi silang isyarat dengan sendirinya, dan autokovarian adalah kovarian silang isyarat dengan sendirinya.

Apakah perbezaan antara kovarians dan autokovarians?

Kovarians ditakrifkan untuk sepasang pembolehubah rawak yang ditakrifkan pada ruang kebarangkalian yang sama. Autocovariance ditakrifkan untuk sepasang nilai dalam proses stokastik yang diskret.

Bagaimana autokorelasi berbeza dari korelasi?

Ia sama seperti korelasi antara dua siri masa yang berbeza, tetapi autokorelasi menggunakan siri masa yang sama dua kali: sekali dalam bentuk asalnya dan sekali ketinggalan satu atau lebih masa. Contohnya, jika hujan hari ini, data menunjukkan bahawa ia lebih cenderung untuk hujan esok daripada jika jelas hari ini.

Apa ukuran autokorelasi atau autokovarians?

Fungsi autokorelasi mengira persamaan (korelasi) nilai siri masa dengan nilai -nilai yang tersendiri, norma pada autokorelasi siri masa untuk dirinya sendiri. Siri ini tertinggal langkah demi langkah dan korelasi antara siri asal dan beralih dikira.