Pengagihan matriks kovarians isyarat

1. Bagaimana anda menemui matriks kovarians taburan biasa?
2. Apakah matriks kovarians memberitahu anda?
3. Apakah kovarians pengedaran?

Bagaimana anda menemui matriks kovarians taburan biasa?

4.2 - Pengagihan normal bivariate

Kovarians ini sama dengan masa korelasi produk dari dua sisihan piawai. Penentu matriks varians-kovarians hanya sama dengan produk variasi kali 1 tolak korelasi kuadrat.

Apakah matriks kovarians memberitahu anda?

Ia adalah matriks simetri yang menunjukkan kovarians setiap pasangan pembolehubah. Nilai -nilai ini dalam matriks kovarians menunjukkan magnitud pengedaran dan arah data multivariate dalam ruang multidimensi. Dengan mengawal nilai -nilai ini, kita dapat mempunyai maklumat tentang bagaimana data tersebar di antara dua dimensi.

Apakah kovarians pengedaran?

Kovarians pengedaran kebarangkalian 1SXY2 mengukur kekuatan hubungan antara dua pembolehubah, x dan y. Kovarians positif menunjukkan hubungan positif. Kovarians negatif menunjukkan hubungan negatif. Sekiranya dua pemboleh ubah bebas, covari- ance mereka akan menjadi sifar.