Cari pekali model AR

1. Bagaimana anda mengira pekali AR?
2. Apakah pekali model AR?
3. Bagaimana anda mengira model AR dalam r?
4. Bagaimana varians dikira dalam AR?

Bagaimana anda mengira pekali AR?

Nasib baik, ada cara yang lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan pekali AR untuk p sewenang-wenang. Pertimbangkan AR (P) xi + 1 = φ1xi + φ2xi -1 + ··· + φpxi -p + 1 + ξi + 1.

Apakah pekali model AR?

Koefisien AR boleh dianggap sebagai menggambarkan sampul spektrum. Dalam perisytiharan fungsi anda, anda perlu lulus hujah pesanan. Peraturan ibu jari adalah bahawa perintah itu mesti ditetapkan kepada dua kali bilangan puncak yang dijangkakan dalam spektrum.

Bagaimana anda mengira model AR dalam r?

εt = xt - ar * xt -1

Di mana AR adalah bahagian autoregressive yang dianggarkan dalam model yang dipasang.

Bagaimana varians dikira dalam AR?

Pesanan Autoregressive One (AR (1)) Proses:

Formula umum untuk proses AR (1) ialah xy = ρxt -1+ϵt dengan ϵt ~ iid (0, σ2). Varians XT akan diberikan oleh: var [xt] = ρ2var [xt -1]+var [ϵt] kerana var [ax] = a2var [x]. Keadaan stationarity menunjukkan bahawa var [xt] = var [xt -1].